科学研究

2024年5月29日，数学与统计学院第11期“九章学术讲堂”成功举办。此次讲堂邀请了苏州大学姚经教授作了题为“Time-consistent reinsurance-investment games for multiple mean variance insurers with mispricing and default risks”的学术报告。此次报告于理学院315会议室进行，40余名师生参加了学术报告交流，会议由李文忠主持。

姚经主要介绍了具有时间一致性的再保险投资博弈模型，利用随机控制理论，建立扩展的汉密尔顿-雅各比-贝尔曼方程，通过纳什均衡理论求解博弈均衡策略，借助M矩阵表示方法，给出均衡策略的显性表示形式。此外，姚经还分享了保险研究领域中常见的博弈问题，与参会师生进行了深入的交流与探讨。

本次讲堂切实活跃了师生的学术交流氛围，学院会进一步加强有组织科研，不断提升基础研究能力，创新工作思路和举措，锚定“127”目标，助力学院科技工作高质量发展。

报告人简介：

姚经是苏州大学特聘教授和博士生导师，教育部引才计划专家，江苏省特聘教授，重庆市“巴渝学者”讲座教授，以色列海法大学精算研究中心研究员。 于2013年5月获得比利时布鲁塞尔自由大学应用经济学博士学位。曾先后任职于比利时FWO基金研究员，比利时布鲁塞尔自由大学科研教授，英国麦克斯韦数学科学研究所和赫瑞瓦特大学统计精算系准教授。主持国家自然科学基金面上项目、比利时FWO科研基金、以色列Zimmerman基金、欧盟伊拉斯莫斯科研基金、英国伦敦数学学会、爱丁堡数学学会等多个国内外科研项目。主要研究方向包括量化金融风险管理与定价、最优投资，资产配置和控制、高维风险模型与系统风险、绿色金融等。

文：李文忠，赵倩/图：李文忠/审核：都琳